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O curso versa sobre diversas técnicas quantitativas,
as quais são essenciais para gestão eficiente de risco e investimentos em
20h. Noções básicas de teoria do risco e precificação de ativos financeiros
com o enfoque em ciência de dados/estatístico usando o software R. Você
gostaria de aprimorar suas análises de investimentos utilizando métodos
estatísticos? Nesse curso o aluno aprenderá a fazer análises de risco de
investimentos utilizando ferramentas estatísticas no software R, de forma a
auxiliar na escolha dos ativos para compor sua carteira de investimentos.
Serão abordados temas relativos à renda fixa e variável como: duration e convexidade, modelos para
estimar volatilidade, construção de portfólios eficientes, etc.
O curso aborda conceitos básicos de
investimento necessários ao entendimento das análises, a aquisição e o
preparo dos dados, exibição dos dados, cálculo de métricas de risco uteis
ao investidor para análise dos investimentos e estudo de uma carteira com
base na teoria dos portfólios. A metodologia é detalhada, demonstrando a sua
flexibilidade e utilidade por meio de exemplos práticos aplicados à ativos
do mercado brasileiro.
OBJETIVO
Apresentar diversas técnicas estatísticas
quantitativas com o auxílio do software estatístico R, as quais são
baseadas nos dados e essenciais para gestão eficiente de risco e
investimentos. Esse curso tem como objetivo também introduzir a utilização
do R para análise de investimentos, seja para investidores profissionais ou
não profissionais.
BOA PARTE DO
CURSO SERÁ REALIZADO EM UM LABORATÓRIO COMPUTACIONAL, POR ISSO AS VAGAS SÃO
LIMITADAS! GARANTA JÁ A SUA!
Formador
Prof. Thiago Rezende
Prof. Daniel Valadares
Miguel Gonzaga (monitor)
Doutorando em Estatística pela Universidade
Federal de Minas Gerais, possui Mestrado em Estatística pela Universidade
Federal de Minas Gerais (2017), graduação em Ciências Econômicas pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2015) e graduação em
Engenharia de Controle e Automação pela Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (2013). Tem interesse na área de métodos quantitativos
aplicados à economia, em específico ao estudo dos mercados financeiros,
tendo como linha de pesquisa modelos para análise de volatilidade e risco
no mercado financeiro.
Programa Detalhado
O uso do R para análises no mercado financeiro
● Motivação para a utilização do R para análise de dados
financeiros
● Introdução ao R
Matemática Financeira e Renda Fixa
● Trabalhando com taxas de juros: simples, composto, taxa
equivalente
● Cálculo do valor presente e fluxo de caixa
● Aquisição, preparo e exibição de dados relativos a taxas de juros
do mercado
● Duration, convexidade e
precificação de títulos de renda fixa
Trabalhando com renda variável
● Aquisição, preparo e exibição de dados de ativos renda variável.
● Métodos de cálculo da volatilidade e seu uso como métrica de
avaliação de risco.
● Uso de pacotes do R para calcular volatilidade por meio de modelos
GARCH e SV.
Métricas de Risco e análise de carteira
● Uso do R para calcular métricas de risco utilizadas no mercado:
coef. Beta, índice de sharpe, Value at Risk.
● Construção de carteiras eficientes de acordo com a teoria dos
portfólios de Markovitz.
Investimento
R$ 599,00 à vista ou 4 x de R$
149,75 sendo a primeira parcela
correspondente à matricula, total de R$ 549,00. Vencimento dia 10 dos meses
subsequentes. https://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=11284
Data e Horário
Turma 01:
- Videoaulas (assíncrono);
- Três encontros aos sábados (síncrono, on-line) :
02/12/23: 8h-12h.
09/12/23: 8h-12h.
16/12/23: 8h-12h.
Turma 02:
- Videoaulas (assíncrono);
- Três encontros aos sábados (síncrono, on-line) :
13/01/24: 8h-12h.
20/01/24: 8h-12h.
27/01/24: 8h-12h.
Método
de Ensino
Aulas no Formato À Distância (Síncrono e Assíncrono)
Relação: 75% Teoria e 25% de Prática
Materiais utilizados e disponibilizados:
videoaulas, resumo
das aulas em pdf, bancos de dados, códigos e scripts de comandos do
R.
A
quem se destina
A todos aqueles que queiram se aprender técnicas estatísticas para gestão
de risco e investimentos, baseado nos dados, e que tenham conhecimento
básico em R ou que tenham interesse e boa vontade em aprender utilizá-lo e
noções de investimentos.
A
quem NÃO se destina
Aqueles que querem aprender apenas aplicações específicas de técnicas
estatísticas e/ou aqueles que nunca utilizaram o R e não tem boa vontade em
aprender a utilizá-lo. Neste caso, a sugestão é fazer um curso básico de R
antes.
Pré-requisitos
Desejável conhecimento básico em R e noções de investimentos.
O
que você precisa para o curso
Os estudantes trazer, de preferência, os seus notebooks e tenham instalados
o software R. Na primeira aula, trazer o software R instalado com
seguintes pacotes “tseries”, “fGarch”, "stochvol",
“PortfolioAnalytics”, “quantmod” e “PerformanceAnalytics”, além de curiosidade e
animação.
Referências Bibliográficas
•
ASSAF
NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 10ª ed. São Paulo:
Atlas, 2011
• ANG, Clifford
S. Analyzing financial data and implementing financial models using
R. Springer, 2015.
• FABOZZI, F.J. e DRAKE, P.P. The Basics of Finance: An
introduction to financial markets, business finance and portfolio
management. New
Jersey: Wiley, 2010.
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