Seminários do DEST
ANO DE 2021 - 2º SEMESTRE
03/12/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
RHelton Saulo B. Santos (Departamento de Estatística, UnB).
Título: Modelos autorregressivos de duração condicional.
Resumo: Modelos autorregressivos de duração condicional (ACD) são utilizados principalmente para lidar com dados de duração de transações financeiras. Tais dados possuem informações úteis sobre as atividades do mercado. Nesta apresentação, o modelo original ACD e algumas variantes são apresentadas..
26/11/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Rodrigo Lambert (FAMAT, UFU).
Título: A função de sobreposição no contexto da recorrência de Poincaré.
Resumo: O estudo de tempos de primeiro retorno e função de sobreposição em sequências simbólicas tem forte apelo em aplicações. Desde genética com o estudo de sequências de DNA até a teoria da informação com o estudo de algoritmos de compressão, tal assunto se mostra uma ferramenta potencialmente útil para atacar problemas que pertencem a diferentes áreas do conhecimento. Nessa apresentação, começarei motivando e dando as definições de tempo de primeiro retorno e função de sobreposição, e comentarei alguns resultados conhecidos da literatura. Finalmente, apresentarei um resultado recentemente obtido com E. A. Rada-Mora (UFABC).
19/11/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Vera Lúcia Damasceno Tomazella (Departamento de Estatística, UFSCar).
Título: Nonproportional hazards model with a frailty term for modeling subgroups with evidence of long-term survivors: Application to a lung cancer dataset..
Resumo: With advancements in medical treatments for cancer, an increase in the life expectancy of patients undergoing new treatments is expected. Consequently, the field of statistics has evolved to present increasingly flexible models to explain such results better. In this paper, we present a lung cancer dataset with some covariates that exhibit nonproportional hazards (NPHs). Besides, the presence of long‐term survivors is observed in subgroups. The proposed modeling is based on the generalized time‐dependent logistic model with each subgroup's effect time and a random term effect (frailty). In practice, essential covariates are not observed for several reasons. In this context, frailty models are useful in modeling to quantify the amount of unobservable heterogeneity. The frailty distribution adopted was the weighted Lindley distribution, which has several interesting properties, such as the Laplace transform function on closed form, flexibility in the probability density function, among others. The proposed model allows for NPHs and long‐term survivors in subgroups. We exemplify this model's use by applying data of patients diagnosed with lung cancer in the state of São Paulo, Brazil.
12/11/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
João Batista de Morais Pereira (DME, UFRJ).
Título: Spatial confounding in hurdle multilevel beta models: the case of the Brazilian Mathematical Olympics for Public Schools.
Resumo: Among the many disparities for which Brazil is known is the difference in performance across students who attend the three administrative levels of Brazilian public schools: federal, state and municipal. Our main goal is to investigate whether student performance in the Brazilian Mathematical Olympics for Public Schools is associated with school administrative level and student gender. For this, we propose a hurdle hierarchical beta model for the scores of students who took the examination in the second phase of these Olympics, in 2013. The mean of the beta model incorporates fixed and random effects at the student and school levels. We explore different distributions for the random school effect. As the posterior distributions of some fixed effects change in the presence, and distribution, of the random school effects, we also explore models that constrain random school effects to the orthogonal complement of the fixed effects. We conclude that male students perform slightly better than female students and that, on average, federal schools perform substantially better than state or municipal schools. However, some of the best municipal and state schools perform as well as some federal schools. We hypothesize that this is due to individual teachers who successfully motivate and prepare their students to perform well in the mathematical Olympics. Joint work with Widemberg Nobre, Igor Silva and Alexandra Schmidt..
05/11/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Fernanda De Bastiani (Departamento de Estatística, UFPE).
Título: Regressão flexível com GAMLSS.
Resumo: Os GAMLSS (Generalized Additive Models for Location, Scale, and Shape) podem ser considerados como ferramenta de regressão apropriada para conjuntos de dados onde a distribuição da variável resposta pode ser uma distribuição paramétrica muito flexível (além de pertencente à família exponencial) e onde todos os parâmetros da distribuição (não apenas a média) podem ser modelados usando ou funções suaves das variáveis explicativas. GAMLSS fornece uma estrutura para abordar problemas como a escolha de uma distribuição apropriada para a variável resposta e explicando como essa distribuição, e seus parâmetros, variam em diferentes valores das variáveis explicativas. considera diferentes termos aditivos para modelar os parâmetros da distribuição, como linear, suavização não paramétrica e termos de efeitos aleatórios. E contém diferentes técnicas de seleção de modelagem e diagnósticos para verificar a adequação do modelo também serão abordados.
29/10/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Caio Lucidius Naberezny Azevedo (Departamento de Estatística, Unicamp).
Título: Bayesian longitudinal item response modeling with multivariate asymmetric serial dependencies.
Resumo: It is usually impossible to impose experimental conditions in large-scale longitudinal (observational) studies in education. This increases the risk of bias due to for instance unobserved heterogeneity, missing background variables, and dropouts. A flexible statistical model is required for the nature of the observational assessment data and to account for the unexplained heterogeneity. A general class of longitudinal item response theory (IRT) models is proposed, where growth in performance can be monitored using a skewed multivariate normal distribution for the latent variables. Change in performance and unexplained heterogeneity is addressed through structured covariance patterns and skewed multivariate latent variable distributions. The Cholesky decomposition of the covariance matrix is considered to model the dependence structure. A novel multivariate skewnormal distribution is defined by the antedependence model with centered skew-normal distributed errors. A hybrid MCMC approach is developed for parameter estimation, model-fit assessment, and model comparison. Results of simulation studies show good parameter recovery. A longitudinal assessment study by the Brazilian federal government is considered to show the performance of the general LIRT model. Joint work with: José Roberto S. Santos (Department of Statistics and Applied Mathematics, Federal University of Ceará - Brazil) and Jean-Paul Fox (Department of Research Methodology, Measurement and Data Analysis, University of Twente - Netherlands).
22/10/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Wagner Hugo Bonat (Departamento de Estatística, UFPR))
Título: Multivariate covariance generalized linear models with applications in R..
Resumo: In this talk I will present a recent proposed framework for non-normal multivariate data analysis called multivariate covariance generalized linear models (McGLMs), designed to handle multivariate response variables, along with a wide range of temporal and spatial correlation structures defined in terms of a generalized Kronecker product. The models take non-normality into account in the conventional way by means of a variance function, and the mean structure is modelled by means of a link function and a linear predictor. The covariance structure is modelled by means of a covariance link function combined with a matrix linear predictor involving known matrices. The models are fitted using an efficient Newton scoring algorithm based on quasi-likelihood and Pearson estimating functions, using only second-moment assumptions. McGLMs provide a unified approach to a wide variety of different types of response variables and covariance structures, including multivariate extensions of repeated measures, time series, longitudinal, spatial and spatio-temporal data. Furthermore, I present the computational implementation in R through the package mcglm. Illustrations include mixed models, longitudinal data analysis, spatial models for areal data, models to deal with mixed outcomes and multivariate models for count data using the Poisson-Tweedie distribution.
ANO DE 2021 - 1º SEMESTRE
10/09/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Alisson Carlos da Costa Silva (Doutorando em Estatística, DEST/UFMG)
Título: Cure frailty models for survival data: Application to recurrences for breast cancer and to hospital readmissions for colorectal cancer.
Resumo: Owing to the natural evolution of a disease, several events often arise after a first treatment for the same subject. For example, patients with a primary invasive breast cancer and treated with breast conserving surgery may experience breast cancer recurrences, metastases or death. A certain proportion of subjects in the population who are not expected to experience the events of interest are considered to be ‘cured’ or non-susceptible. To model correlated failure time data incorporating a surviving fraction, we compare several forms of cure rate frailty models. In the first model already proposed non-susceptible patients are those who are not expected to experience the event of interest over a sufficiently long period of time. The other proposed models account for the possibility of cure after each event. We illustrate the cure frailty models with two data sets. First to analyse time-dependent prognostic factors associated with breast cancer recurrences, metastases, new primary malignancy and death. Second to analyse successive rehospitalizations of patients diagnosed with colorectal cancer. Estimates were obtained by maximization of likelihood using SAS proc NLMIXED for a piecewise constant hazards model. As opposed to the simple frailty model, the proposed methods demonstrate great potential in modelling multivariate survival data with long-term survivors ('cured' individuals). Referência: Rondeau V, Schaffner E, Corbiere F, Gonzalez JR & Mathoulin-Pélissier S (2013), Statistical Methods in Medical Research, 22, 3, 243-260.
03/09/2021, excepcionalmente às 15:00 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Ming-Hui Chen (University of Connecticut, EUA)
Título: A power prior approach for leveraging external longitudinal and competing risks survival data within the joint modeling framework.
Resumo: In this paper, we propose a new partial borrowing-by-parts power prior for carrying out the analysis of co-longitudinal and survival data within the joint modeling framework. The borrowing-by-parts power prior facilitates borrowing the information from a subset of the data, from a subset of the model parameters, or from the different parts of the joint model. The deviance information criterion is used to quantify the gain in the fit of the current longitudinal and survival data when leveraging external co-data. A Markov chain Monte Carlo sampling algorithm is developed for carrying out Bayesian computations. The proposed methodology is motivated by two large concurrent clinical trials: Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT) and Prostate, Lung, Colon, Ovarian (PLCO) prevention trial. In both trials, the longitudinal biomarkers and competing risks survival data were collected. A detailed analysis of the PLCO and SELECT data is conducted to demonstrate the usefulness of the proposed methodology. This is a joint work with Md. Tuhin Sheikh, Jonathan A. Gelfond, and Joseph G. Ibrahim.
27/08/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Jun Yan (University of Connecticut, EUA)
Título: Brownian motion governed by telegraph process in modeling high-frequency financial series..
Resumo: The classic Markov regime-switching model is a discrete-time model, which cannot naturally handle irregularly spaced time series. We propose a continuous-time regime-switching model with two states. In each state, the process is a Brownian motion with state-specific drift and volatility. The unobserved states are characterized by a telegraph process with exponential holding times, which is a continuous-time Markov process. Inferences for the model parameters with discretely spaced time series are developed on the basis of the hidden Markov model. Closes-form expressions for the likelihood are facilitated with the dynamic programming technique along with occupation time results for telegraph processes. For high-frequency data, a fast approximation reduces the computing time drastically without much accuracy loss. The performance of the method is validated in a simulation study. In application to a collection of stock prices, the model is found to be competitive in comparison to the popular GARCH model.
20/08/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Thais C. O. Fonseca (DME - IM, UFRJ)
Título: Can you render your Lattes? A Bayesian Network modelling of digital preservation risks.
Resumo: Digital records comprise primary sources which may be physical, born-digital or digitised. They are under threat from rapidly evolving technology, outdated policies, and a skills gap across the archives sector. Thus, the preservation of digital material is a challenge for which many archives feel underprepared and ill-equipped. This talk presents the results of the Safeguarding the Nation’s Memory Project which aimed to help archivists manage digital preservation risks through the creation of a new quantitative risk management framework. This project has produced the web-based app DiAGRAM (the Digital Archiving Graphical Risk Assessment Model) which quantifies the effect on preservation risk of various actions and interventions. This work brings Bayesian Network methods into the digital heritage sphere for the first time through close collaboration with specialists in this field. Soft elicitation was used to identify the most likely elements contributing to digital preservation and their interrelations. Where good quality data was not available, expert elicitation based on the IDEA protocol was applied.
13/08/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Fernando F. Nascimento (Depto. de Estatística, UFPI)
Título: Modelo de regressão para cauda e não-cauda de modelos de excessos, aplicado em dados de temperaturas máximas e mínimas.
Resumo: A relação de ocorrências ligadas às alterações climáticas significativas têm crescido nos últimos anos. Essas alterações podem ser influenciadas por um conjunto de covariáveis, como temperatura, localização e tempo em que ocorrem. Analisar a relação existente entre elementos e fatores que influenciam no comportamento de tais eventos é de extrema relevância para a tomada de decisões com a finalidade de minimizar e até mesmo evitar possíveis danos e perdas. Este trabalho é uma extensão do modelo proposto por Behrens et al. (2004) que considera uma distribuição GPD para a cauda e uma distribuição Gama para não cauda, do modelo de Nascimento (2012) que combina a Distribuição de Pareto Generalizada (GPD) para dados acima de um limiar e mistura de Gamas para valores abaixo do limiar, e o modelo de Nascimento et al. (2011) que utiliza estrutura de regressão para análise de valores extremos em todos os parâmetros da cauda. A partir dos dados de temperaturas máximas em cidades dos Estados Unidos e temperaturas mínimas em cidades do Estado do Rio de Janeiro este trabalho foi conduzido com o objetivo de incorporar uma estrutura de regressão para os parâmetros de toda a distribuição, incluindo também os parâmetros da distribuição abaixo da cauda. O modelo proposto consiste em uma distribuição Gama para a estimação dos valores abaixo do limiar e distribuição GPD para valores acima do limiar. A estimação dos parâmetros ocorreu por meio de técnicas MCMC - Markov Chain Monte Carlo. Este modelo apresenta a vantagem de capturar comportamentos característicos de todas as localizações e épocas do ano e fornecer melhor poder preditivo das estimações de medidas importantes em valores extremos como a estimação de quantis extremos.
06/08/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Michelle F. Miranda (University of Victoria, Canadá)
Título: A computationally scalable Bayesian method for simultaneous detection of activation signatures and background connectivity for task fMRI data.
Resumo: Task-based functional magnetic resonance imaging (fMRI) studies are a powerful tool to understand human sensory, cognitive, and emotional processes. To optimally perform a task, the brain enters a task state, and it needs to maintain it throughout the task. It is hypothesized that this is done by brain modulation of task-dependent connection patterns. We will use the term "background connectivity" for the task-dependent modulations that are due to variations in ongoing brain activity instead of stimulus-driven activity. We propose a unified modelling approach to estimate activation signatures and background connectivity in the working-memory task of the Human Connectome Project. Our model involves a new hybrid tensor spatial-temporal basis strategy that enables scalable computing, yet it captures nearby and distant intervoxel correlation and long-memory temporal correlation. The spatial basis is a composite hybrid transform with two levels: the first accounts for within-ROI correlation, and the second between-ROI distant correlation. Our basis space model increases sensitivity for identifying activation signatures, partly driven by the induced background connectivity that itself can be summarized to reveal biological insights.
30/07/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Luis Mauricio Castro Cepero (PUC, Chile)
Título: Modelling point referenced spatial count data: a Poisson process approach.
Resumo: Random fields are useful mathematical tools for representing natural phenomena with complex dependence structures in space and/or time. In particular, the Gaussian random field is commonly used due to its attractive properties and mathematical tractability. However, this assumption seems to be restrictive when dealing with counting data. To deal with this situation, we propose a random field with a Poisson marginal distribution by considering a sequence of independent copies of a random field with an exponential marginal distribution as 'inter-arrival times' in the counting renewal processes framework. Our proposal can be viewed as a spatial generalization of the Poisson process. Unlike the classical hierarchical Poisson Log-Gaussian model, our proposal generates a (non)-stationary random field that is mean square continuous and with Poisson marginal distributions. For the proposed Poisson spatial random field, analytic expressions for the covariance function and the bivariate distribution are provided. In an extensive simulation study, we investigate the weighted pairwise likelihood as a method for estimating the Poisson random field parameters. Finally, the effectiveness of our methodology is illustrated by an analysis of reindeer pellet-group survey data, where a zero-inflated version of the proposed model is compared with zero-inflated Poisson Log-Gaussian and Poisson Gaussian copula models.
23/07/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Leonardo Soares Bastos (Fiocruz, Rio de Janeiro)
Título: Nowcasting COVID-19 deaths and hospitalized cases in Brazil
Resumo: The coronavirus disease (COVID-19) pandemic continues to cause a massive burden in the world, especially in countries such as Brazil, with poor implementation of strategies to mitigate the transmission of SARS-CoV-2. The number of cases, severe cases, and deaths by COVID-19 are important indicators of how the COVID-19 epidemic is affecting a particular region and can be used by decision-makers to act in order to reduce morbidity and mortality. However, a common problem with surveillance data is reporting delays, whereby cases and deaths are recorded in the surveillance system days or even weeks after they occurred. Statistical models can estimate the actual number of cases, severe cases, and deaths by COVID-19 accounting for the delays (nowcasting). We proposed a Bayesian hierarchical model to nowcast deaths and hospitalised cases for Brazil and also for the 27 federal units. Finally, we provide some general discussion about the COVID-19 situation in Brazil.
16/07/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Marina Silva Paez (DME - UFRJ, Rio de Janeiro)
Título: Anisotropia através de deformação espacial em diferentes modelos geoestatísticos espaço-temporais.
Resumo: Neste seminário irei apresentar diferentes classes de modelos geostatísticos que lidam com anisotropia por meio de processos de deformação. Em suma, a ideia do procedimento de deformação espacial consiste em fazer uma transformação de R² em R² que mapeia as coordenadas geográficas da região de interesse S (possivelmente anisotrópica) para um novo espaço latente D (isotrópico por construção). A 1ª proposta é a de um modelo geoestatı́stico para fenômenos espaço-temporais univariados que não são estacionários e exibem observações atípicas. Propomos a modelagem através de um processo t-Student para descrever dados com caudas pesadas, com componentes espaciais e temporais separáveis. A variação no tempo é incorporada através de modelos dinâmicos e a componente puramente espacial assume dependência através da especificação de uma função de correlação espacial. Lidamos com a anisotropia através de deformação espacial de Sampson e Guttorp (1992), e, uma vez que adotamos o paradigma Bayesiano, nos baseamos na abordagem de Schmidt e O'Hagan (2003). A 2ª proposta trata de modelos espaço-temporais multivariados. Nos baseamos na modelagem proposta por Paez et al. (2008) que apresenta uma classe de modelos dinâmicos hierárquicos para observações matriz-variadas (no caso a matriz considera as dimensões espaço e tempo). Modelos dinâmicos são mais uma vez propostos para tratar de variações temporais. Com o objetivo de relaxar a hipótese de isotropia assumida no referido trabalho, a presente pesquisa propõe uma extensão para o trabalho de Paez et al. (2008) que permite acomodar superfícies anisotrópicas. A inferência, como já mencionado, é feita sob o ponto de vista Bayesiano, e propomos o uso do MCMC para amostrar da distribuição a posteriori dos parâmetros dos modelos. As modelagens são inicialmente testadas para dados simulados e posteriormente aplicadas a conjuntos de dados ambientais. Colaboradores: Fidel E. C. Morales, Dimitris Politis, Jacek Leskow e Rodrigo Bulhões.
09/07/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Daniel Takata Gomes (ENCE - IBGE, Rio de Janeiro)
Título: Usain Bolt x Michael Phelps: cálculo de índice de desempenho em esportes baseado em teoria de valores extremos.
Resumo: A Federação Internacional de Natação (FINA) utiliza um sistema de pontos que permite comparações de resultados de diferentes provas. Tal sistema é importante por várias razões, pois é utilizado como critério para atribuição de prêmios em competições e para formação de seleções nacionais. Os pontos são atribuídos tendo como referência somente os recordes mundiais das provas oficiais. Neste trabalho é sugerido um novo índice, baseado na distribuição de probabilidade das marcas dos nadadores mais rápidos da história de cada prova. Pela Teoria de Valores Extremos, tal distribuição, sob certas condições, converge para uma distribuição de Pareto generalizada. As comparações são feitas baseadas nas probabilidades de excedência relativas às marcas dos nadadores. Também é feita uma comparação de desempenhos de esportistas de diferentes modalidades, no caso atletismo e natação, com o objetivo de avaliar quem obteve o resultado mais extremo entre dois dos maiores nomes da história do esporte: o jamaicano Usain Bolt e o americano Michael Phelps.
02/07/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Florencia Leonardi (IME - USP, São Paulo)
Título: Detecção de estrutura de interação para campos Markovianos discretos sobre grafos..
Resumo: Os campos aleatórios de Markov discretos sobre grafos, também conhecidos como modelos gráficos na literatura estatística, têm se popularizado nos últimos anos devido à sua flexibilidade para capturar relações de dependência condicional entre variáveis. Eles já foram aplicados a muitos problemas diferentes em campos diferentes, como Biologia, Ciências Sociais ou Neurociências. Os modelos gráficos são, em certo sentido, versões "finitas" de campos aleatórios gerais ou distribuições de Gibbs, modelos clássicos em processos estocásticos e teoria da mecânica estatística. Nesta palestra abordarei o problema de estimação da estrutura de interação das variáveis (dependências condicionais) por meio de um critério de pseudo-verossimilhança penalizada. Primeiro, introduzimos um critério para estimar a vizinhança de interação de um único nó, que posteriormente será combinado com as outras vizinhanças para obter um estimador do grafo subjacente. Mostrarei resultados de consistência do estimador, sem assumir a condição de positividade das probabilidades condicionais como é usualmente assumido na literatura. Estes resultados abrem possibilidades de estender estes modelos a situações de esparsidade, onde muitos parâmetros são nulos. Também apresentarei algumas extensões em andamento destes resultados para processos satisfazendo condições de tipo mixing..
25/06/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Alexandra Mello Schmidt (McGill University, Canadá)
Título: A zero-state coupled Markov switching Poisson model for spatio-temporal infectious disease counts.
Resumo: Spatio-temporal counts of infectious disease cases often contain an excess of zeros. Existing zero inflated Poisson models applied to such data do not adequately capture the switching of the disease between periods of presence and absence overtime. As an alternative, we develop a new zero-state coupled Markov switching Poisson Model, under which the disease switches between periods of presence and absence in each area through a series of partially hidden nonhomogeneous Markov chains coupled between neighboring locations. When the disease is present, an autoregressive Poisson model generates the cases with a possible 0 representing the disease being undetected. Bayesian inference and prediction is illustrated using spatio-temporal counts of dengue fever cases in Rio de Janeiro, Brazil. This is joint work with Dirk Douwes-Schultz.
18/06/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Eduardo Fonseca Mendes (EMAp - FGV, Rio de Janeiro)
Título: Sparsity dependent generalized information criteria for regularized m-estimadors..
Resumo: Resumo: Regularized M-estimators are widely used due to their ability to recover a low-dimensional model in high-dimensional scenarios. Some recent efforts on this subject focused on creating a unified framework for establishing oracle bounds, and deriving conditions for support recovery. Under this same framework, we propose a new Generalized Information Criteria that takes into consideration the sparsity pattern one wishes to recover. We obtain sufficient conditions for model selection consistency of the GIC and path consistency of regularized m-estimators. In other words, we show that under conditions on the penalty function, one may use the GIC for selecting the regularization parameter in a way that the sequence of model subspaces contains the true model with probability converging to one. This allows practical use of the GIC for model selection in high-dimensional scenarios. We illustrate those conditions on examples including LASSO regression and group sparse generalized linear regression.
11/06/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Mariana Cúri (ICMC - USP, São Carlos)
Título: Role of deep learning in multidimensional item theory models with correlated latent variables.
Resumo: Artificial neural networks with a specific autoencoding structure are capable of estimating parameters for the Multidimensional Logistic 2-Parameter (ML2P) model in Item Response Theory, but with limitations, such as uncorrelated latent traits. In this work, we extend variational autoencoders (VAE) to estimate item parameters and correlated latent abilities, and directly compare the ML2P-VAE method to more traditional parameter estimation methods. In addition, we show that the ML2P-VAE method is capable of estimating parameters for models with high numbers of latent variables with low computational cost, where traditional methods are infeasible for high dimensionality.
04/06/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Wagner Barreto de Souza (KAUST, Arábia Saudita)
Título: Flexible bivariate INGARCH process with a broad range of contemporaneous correlation.
Resumo: We propose a novel flexible bivariate conditional Poisson (BCP) INteger-valued Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedastic (INGARCH) model for correlated count time series data. Our proposed BCP-INGARCH model is mathematically tractable and has as the main advantage over existing bivariate INGARCH models its ability to capture a broad range (both negative and positive) of contemporaneous cross-correlation which is a non-trivial advancement. Properties of stationarity and ergodicity for the BCP-INGARCH process are developed. Estimation of the parameters is performed through conditional maximum likelihood (CML) and finite sample behavior of the estimators are investigated through simulation studies. Asymptotic properties of the CML estimators are derived. Additional simulation studies compare and contrast methods of obtaining standard errors of the parameter estimates, where a bootstrap option is demonstrated to be advantageous. Hypothesis testing methods for the presence of contemporaneous correlation between the time series are presented and evaluated. We apply our methodology to monthly counts of hepatitis cases at two nearby Brazilian cities, which are highly cross-correlated. The data analysis demonstrates the importance of considering a bivariate model allowing for a wide range of contemporaneous correlation in real-life applications. Joint work with Luiza S.C. Piancastelli (UCD-Ireland) and Hernando Ombao (KAUST-Saudi Arabia). ArXiv link: https://arxiv.org/pdf/2011.08799.pdf.
28/05/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Eduardo Gutiérrez-Peña (Universidad Nacional Autónoma de México)
Título: General dependence structures for some models based on exponential families with quadratic variance functions.
Resumo: We describe a procedure to introduce general dependence structures on a set of random variables. These include order-q moving average-type structures, as well as seasonal, periodic and spatial dependencies. The invariant marginal distribution can be in any family that is conjugate to an exponential family with quadratic variance functions. Dependence is induced via latent variables whose conditional distribution mirrors the sampling distribution in a Bayesian conjugate analysis of such exponential families. We obtain strict stationarity as a special case. Joint work with Luis E. Nieto-Barajas, ITAM.
ANO DE 2020 - 2º SEMESTRE
26/03/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Danilo Gilberto de Oliveira Valadares (Doutorando - DEST/UFMG)
Título: Optimal maintenance time for repairable systems.
Resumo: Um sistema reparável é aquele que, quando uma falha ocorre, não é descartado e sim restaurado a uma determinada condição de operação após um processo de ajuste/reparo. Neste trabalho, discutiram-se reparos mínimos após a falha e reparos preventivos em tempos pré-determinados, objetivando encontrar o intervalo de realização do ajuste preventivo que minimize o custo esperado de manutenção. Quando um reparo mínimo é efetuado, o equipamento volta a funcionar tão bom quanto velho e, após um ajuste preventivo, o equipamento volta a funcionar tão bom quanto novo. O processo de falha foi modelado por um Processo Poisson Não-Homogêneo com função intensidade de falhas regida pela Lei das Potências, cujos parâmetros foram estimados utilizando a abordagem clássica da estatística. Os resultados foram exemplificados utilizando um banco de dados real com histórico de falhas em transformadores de energia..
26/03/2021 às 14:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Renata Mendonça Rodrigues Vasconcelos (Doutoranda - DEST/UFMG)
Título: Risk-adjusted monitoring of time to event in the presence of long-term survivors.
Resumo: Gráficos de Controle são ferramentas muito úteis em Controle Estatístico de Processos (CEP) pois auxiliam na detecção de alterações na qualidade da produção e permitem a investigação das possíveis causas presentes no processo. O CUSUM (cumulative sum) ajustado ao risco surge neste contexto de forma a incorporar o risco específico para cada indivíduo através de estruturas de regressão. Nessa perspectiva, considerou-se neste trabalho uma situação em que pacientes submetidos a procedimentos médicos podem apresentar diferentes riscos de morte dependendo das diferentes características de cada paciente. Foi proposto então o uso de um gráfico de controle CUSUM ajustado ao risco (RAST CUSUM) para o monitoramento do tempo de vida de pacientes, incorporando no seu processo modelos paramétricos usuais em sobrevivência. No entanto, esses modelos não contemplam a possibilidade de cura de um paciente. O gráfico ajustado ao risco RACUF CUSUM foi proposto baseado em um modelo de fração de cura como uma extensão do RAST CUSUM para o monitoramento de dados de sobrevivência com fração de cura. Uma ilustração da carta de controle proposta foi a partir de dados simulados e com um conjunto de dados reais de pacientes com insuficiência cardíaca atendidos no Instituto do Coração (InCor), da Universidade de São Paulo, Brasil..
19/03/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Alvaro Alexander Burbano Moreno (Doutorando - DEST/UFMG)
Título: Hierarchical Bayesian models for predicting spatially correlated curves.
Resumo: A análise de dados funcionais (FDA) surgiu como uma nova área de investigação estatística com diversas aplicações. Na FDA, as unidades são funções ou curvas, em que os dados discretos observados são convertidos em funções usando vários procedimentos de suavização. Esses dados são então analisados usando métodos estatísticos tradicionais para extrair informações das funções. Em certas aplicações da FDA, a suposição de independência condicional é razoável; no entanto, esta suposição pode não ser válida em configurações espaciais. Neste artigo os autores apresentam novos modelos Bayesianos baseados em wavelets para dados funcionais espacialmente correlacionados. Estes modelos permitem regularizar as curvas observadas no espaço e prever curvas em locais não observados. Comparações de desempenho são feitas com várias distribuições a priori para os coeficientes de wavelet e usando um critério preditivo a posteriori. A proposta é ilustrada através de dados medindo a porosidade para diversas profundidades de perfurações no solo.
19/03/2021 às 14:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Cássius Henrique Xavier Oliveira (Doutorando - DEST/UFMG)
Título: A Bayesian joint model of recurrent events and a terminal event.
Resumo: Recurrent events could be stopped by a terminal event, which commonly occurs in biomedical and clinical studies. In this situation, dependent censoring is encountered because of potential dependence between these two event processes, leading to invalid inference if analyzing recurrent events alone. The joint frailty model is one of the widely used approaches to jointly model these two processes by sharing the same frailty term. One important assumption is that recurrent and terminal event processes are conditionally independent given the subject‐level frailty; however, this could be violated when the dependency may also depend on time‐varying covariates across recurrences. Furthermore, marginal correlation between two event processes based on traditional frailty modeling has no closed form solution for estimation with vague interpretation. In order to fill these gaps, we propose a novel joint frailty‐copula approach to model recurrent events and a terminal event with relaxed assumptions. Metropolis–Hastings within the Gibbs Sampler algorithm is used for parameter estimation. Extensive simulation studies are conducted to evaluate the efficiency, robustness, and predictive performance of our proposal. The simulation results show that compared with the joint frailty model, the bias and mean squared error of the proposal is smaller when the conditional independence assumption is violated. Finally, we apply our method into a real example extracted from the MarketScan database to study the association between recurrent strokes and mortality.
12/03/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Leonardo Angelo Soares da Silva (Doutorando - DEST/UFMG)
Título: Uma nova cota para o número cromático acíclico de arestas.
Resumo: Resumo: Nesta apresentação, será exposta uma nova cota que foi obtida para o número cromático de aresta acíclica, a'(G), de um grafo G com grau máximo Δ mostrando que tal índice é de a'(G) ≤ 3,569(Δ − 1). Para isso, partiremos do princípio de uma análise probabilística de um algoritmo semelhante, realizado anteriormente por Giotis et al. que obteve a cota a'(G) ≤ 3,74(Δ − 1). Desse modo, os autores revisaram e modificaram ligeiramente o método descrito por Giotis obtendo, com isso, uma melhora no índice cromático a'(G).
05/03/2021 às 14:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Larissa Natany Almeida Martins (Doutoranda - DEST/UFMG)
Título: A Bayesian network approach for population synthesis.
Resumo: Agent-based micro-simulation models require a complete list of agents with detailed demographic/socioeconomic information for the purpose of behavior modeling and simulation. This paper introduces a new alternative for population synthesis based on Bayesian networks. A Bayesian network is a graphical representation of a joint probability distribution, encoding probabilistic relationships among a set of variables in an efficient way. Similar to the previously developed probabilistic approach, in this paper, we consider the population synthesis problem to be the inference of a joint probability distribution. In this sense, the Bayesian network model becomes an efficient tool that allows us to compactly represent/reproduce the structure of the population system and preserve privacy and confidentiality in the meanwhile. We demonstrate and assess the performance of this approach in generating synthetic population for Singapore, by using the Household Interview Travel Survey (HITS) data as the known test population. Our results show that the introduced Bayesian network approach is powerful in characterizing the underlying joint distribution, and meanwhile the overfitting of data can be avoided as much as possible.
05/03/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Marcio Augusto Ferreira Rodrigues (Doutorando - DEST/UFMG)
Título: Semiparametric regression analysis of interval-censored competing risks data.
Resumo: Interval-censored competing risks data arise when each study subject may experience an event or failure from one of several causes and the failure time is not observed directly but rather is known to lie in an interval between two examinations. We formulate the effects of possibly time-varying (external) covariates on the cumulative incidence or sub-distribution function of competing risks (i.e., the marginal probability of failure from a specific cause) through a broad class of semiparametric regression models that captures both proportional and non-proportional hazards structures for the sub-distribution. We allow each subject to have an arbitrary number of examinations and accommodate missing information on the cause of failure. We consider nonparametric maximum likelihood estimation and devise a fast and stable EM-type algorithm for its computation. We then establish the consistency, asymptotic normality, and semiparametric efficiency of the resulting estimators for the regression parameters by appealing to modern empirical process theory. In addition, we show through extensive simulation studies that the proposed methods perform well in realistic situations. Finally, we provide an application to a study on HIV-1 infection with different viral subtypes.
26/02/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Ana Júlia Alves Câmara (Doutoranda - DEST/UFMG)
Título: On generalized additive models with dependent time series covariate.
Resumo: The generalized additive model (GAM) is a standard statistical methodology and is frequently used in various fields of applied data analysis where the response variable is non-normal, e.g., integer valued, and the explanatory variables are continuous, typically normally distributed. Standard assumptions of this model, among others, are that the explanatory variables are independent and identically distributed vectors which are not multicollinear. To handle the multicollinearity and serial dependence together a new hybrid model, called GAM-PCA-VAR model, was proposed in [17] which is the combination of GAM with the principal component analysis (PCA) and the vector autoregressive (VAR) model. In this paper, some properties of the GAM-PCA-VAR model are discussed theoretically and verified by simulation. A real data
set is also analysed with the aim to describe the association between respiratory disease and air pollution concentrations.
19/02/2021 às 14:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Marta Cristina Colozza Bianchi (Doutoranda - DEST/UFMG)
Título: Modelos de mistura com dependência Markoviana para identificar observações atípicas em série temporal com espaçamento irregular.
Resumo: Neste seminário serão apresentados dois modelos Bayesianos de mistura com dependência Markoviana. A modelagem é motivada por duas aplicações para análise de milhares de medições de expressão gênica, em tumores de alguns tipos de câncer, cujas localizações são mapeadas em cromossomos definindo séries com espaçamento irregular. Este tipo de modelo foi proposto em Mayrink e Gonçalves (2017) com aplicação a dados de microarray, e estendido em Mayrink e Gonçalves (2020) com aplicação a dados RNA-Seq. Em ambos os estudos, o objetivo é identificar observações atípicas. No contexto de microarrays, deseja-se detectar regiões genômicas associadas a valores de alta expressão (superexpressão), que definem clusters de observações consecutivas. Já na análise de RNA-Seq, o objetivo é encontrar dois tipos de regiões cromossômicas: superexpressão e subexpressão. As características de alta ou baixa expressão gênica são importantes para estudar a progressão de um câncer. Através delas identificam-se regiões contendo genes com atividade diferenciada na doença. Em Mayrink e Gonçalves (2017) o modelo desenvolvido considera uma mistura de distribuições com médias ordenadas de forma que o último componente seja responsável por acomodar genes superexpressos. No trabalho de 2020, o primeiro e último componentes da mistura incorporam os genes subexpressos e superexpressos, respectivamente. O modelo é flexível o suficiente para lidar de forma eficiente com o espaçamento irregular dos dados ao usar as informações de distância entre expressões vizinhas para inferir sobre a existência de uma dependência Markoviana. Esta dependência tem papel chave para a detecção das regiões de interesse. A inferência Bayesiana é realizada por meio de amostragem indireta via algoritmos MCMC.
19/02/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Magda Carvalho Pires - DEST/UFMG (Joint work with Milena S. Marcolino, Lucas E. F. Ramos, Rafael T. Silva, Luana M. Oliveira et.al)
Título: ABC2-SPH risk score for in-hospital mortality in COVID-19 patients: development, external validation and comparison with other available scores.
Resumo:
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by the SARS-CoV-2 virus, is still the main global health, social and economic challenge. In this context, fast and efficient assessment of prognosis of the disease is needed to optimize the allocation of health care and human resources, to empower early identification and intervention of patients at higher risk of poor outcome. Thus, rapid scoring systems, which combine different variables to estimate the risk of poor outcome, may be extremely helpful for fast and effective assessment of those patients in the emergency department. Following international guidelines, generalized additive models and LASSO logistic regression were performed to develop a prediction model for in-hospital mortality, based on the 3978 patients that were admitted during March-July, 2020. The model was validated in the 1054 patients admitted during August-September 30, as well as in an external cohort of 474 Spanish patients. Our ABC2-SPH score showed good discrimination, calibration and overall performance in both Brazilian cohorts, but, in the Spanish cohort, mortality was somewhat underestimated in patients with very high (>25%) risk. The ABC2-SPH score is implemented in a freely available online risk calculator (https://abc2sph.com/).
Preprint: www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.01.21250306v1
05/02/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Joseph Lucas (Senior Research Scientist na Caravan Health, EUA)
Título: A practical guide to prediction using temporal event data.
Resumo:
We look at some practical aspects to prediction using (potentially high dimensional) temporal event data. The talk will touch on (i) feature extraction, (ii) overfitting, (iii) using a model agnostic approach, (iv) variable importance, and (v) managing computing resources. We will demonstrate the techniques by building models to predict device failures from connected monitors (low dimensional) and to predict end of life events from medical records and claims data (high dimensional).
29/01/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Fabrizio Ruggeri (CNR IMATI,Italy)
Título: Likelihood-Free Parameter Estimation for Dynamic Queueing Networks The case of the immigration queue at an international airport.
Resumo:
Many complex real-world systems such as airport terminals, manufacturing processes and hospitals are modelled with networks of queues. To estimate parameters, restrictive assumptions are usually placed on these models. For instance arrival and service distributions are assumed to be time-invariant. Violating this assumption are so-called dynamic queueing networks (DQNs) which are more realistic but do not allow for likelihood-based parameter estimation. We consider the problem of using data to estimate the parameters of a DQN. The is the first example of Approximate Bayesian Computation (ABC) being used for parameter inference of DQNs. We combine computationally efficient simulation of DQNs with ABC and an estimator for maximum mean discrepancy. DQNs are simulated in a computationally efficient manner with Queue Departure Computation (a simulation techniques we are proposing), without the need for time-invariance assumptions, and parameters are inferred from data without strict data-collection requirements. Forecasts are made which account for parameter uncertainty. We embed this queueing simulation within an ABC sampler to estimate parameters for DQNs in a straightforward manner. We motivate and demonstrate this work with the example of passengers arriving at the passport control in an international airport.
Joint work with Anthony Ebert, Kerrie Mengersen, Paul Wu, Antonietta Mira and Ritabrata Dutta. Available: https://arxiv.org/abs/1804.02526
22/01/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Francisco Cribari-Neto (Departamento de Estatística-UFPE)
Título: Improved testing inferences for beta regressions with parametric mean link function.
Resumo:
Beta regressions are widely used for modeling random variables that assume values in the standard unit interval, (0,1), such as rates, proportions, and income concentration indices. Parameter estimation is typically performed via maximum likelihood and hypothesis testing inferences on the model parameters are commonly performed using the likelihood ratio test. Such a test, however, may deliver inaccurate inferences when the sample size is small. It is thus important to develop alternative testing procedures that are more accurate when the sample contains only few observations. In this paper, we introduce the beta regression model with parametric mean link function and derive two modified likelihood ratio test statistics for that class of models. We provide simulation evidence that shows that the new tests usually outperform the standard likelihood ratio test in samples of small to moderate sizes. We also present and discuss two empirical applications.
15/01/2021 às 14:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Manuel Galea (Pontificia Universidad Catolica de Chile)
Título: Robust inference in the Capital Assets Pricing Model using the multivariate t−distribution.
Resumo:
In this work we consider the Capital Asset Pricing Model under the multivariate t−distribution with finite second moment. This distribution, which contain the normal distribution, offer a more flexible framework for modeling asset returns. The main objective is to develop statistical inference tools, such as parameter estimation and linear hypothesis tests in asset pricing models, with an emphasis on the Capital Asset Pricing Model (CAPM). An extension of the CAPM, the Multifactor Asset Pricing Model (MAPM), is also discussed. A simple algorithm to estimate the model parameters, including the kurtosis parameter, is implemented. Analytical expressions for the Score function and Fisher information matrix are provided. For linear hypothesis tests, the four most widely used tests (likelihood-ratio, Wald, score, and gradient statistics) are considered. In order to test the mean-variance efficiency, explicit expressions for these four statistical tests are also presented. The results are illustrated using two real data sets: the Chilean Stock Market data set and another from the New York Stock Exchange. The asset pricing model under the multivariate t-distribution presents a good fit, clearly better than the asset pricing model under the assumption of normality, in both data sets.
08/01/2021 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Ivair Silva (UFOP)
Título: Fixed-Length Confidence Intervals Following a Sequential Test with Binomial Data.
Resumo:
Sample size and time to detect a signal are key performance measures in statistical sequential hypothesis testing. While the former should be optimized in Phase III clinical trials, minimizing the latter is of major importance in post-marked drug and vaccine safety surveillance of adverse events. However, in practice, even when strong evidences indicate that the surveillance could be stopped for drawing a test decision, it may be necessary to continue collecting data in order to improve the precision of the point estimator. For binomial data, this paper presents a linear programming framework to find the optimal alpha spending that provides fixed-width and fixed-accuracy confidence intervals for the relative risk parameter. The solution permits minimization of expected time to signal, or expected sample size as needed. In addition, the method is extended for group sequential testing with variable Bernoulli probabilities. To illustrate, we use simulated data mimicking actual clinical trials on experimental COVID-19 treatments.Fixed-Length Confidence Intervals Following a Sequential Test with Binomial Data.
ANO DE 2020 - 1º SEMESTRE
11/12/2020 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Marcos Prates (DEST-UFMG)
Título: Spatial Confounding Beyond Generalized Linear Mixed Models: Extension to Shared Components and Spatial Frailty Models.
Resumo:
Spatial confounding is defined as the confounding between the fixed and spatial random effects in generalized linear mixed models (GLMMs). It gained attention in the past years, as it may generate unexpected results in modeling. We introduce solutions to alleviate the spatial confounding beyond GLMMs for two families of statistical models. In the shared component models, multiple count responses are recorded at each spatial location, which may exhibit similar spatial patterns. Therefore, the spatial effect terms may be shared between the outcomes in addition to specifics spatial patterns. Our proposal relies on the use of modified spatial structures for each shared component and specific effects. Spatial frailty models can incorporate spatially structured effects and it is common to observe more than one sample unit per area which means that the support of fixed and spatial effects differs. Thus, we introduce a projection-based approach for reducing the dimension of the data. An R package named "RASCO: An R package to Alleviate Spatial Confounding" is provided. Cases of lung and bronchus cancer in the state of California are investigated under both methodologies and the results prove the efficiency of the proposed methodology..
04/12/2020 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Guido Moreira (Pós-Doc, DEST-UFMG)
Título: Analysis of presence-only data via exact Bayes, with model and effects identification.
Resumo:
This paper provides an exact modeling approach for the analysis of presence-only ecological data. The approach is also based on frequently used Inhomogeneous Poisson Process but unlike other approaches does not rely on model approximations for performing inference. Exactness is achieved via a data augmentation scheme. One of the augmented processes can be interpreted as the unobserved occurrences of the relevant species and its posterior distribution can be used to make predictions of the species over the region of study beyond the observer bias. The data augmentation also provides a natural Gibbs sampler to make Bayesian inference through MCMC. The proposal shows better AUC prediction metric than the traditional Poisson Process whose intensity function is log-linear with respect to the covariates, which is currently the standard method. Additionally, an identifiability problem that arises in the traditional model does not affect our proposal and this is verified on analyses with real ecological data.
06/11/2020 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Murray Pollock (Newcastle University, UK)
Título: The Restore Process - Practical CFTP by enriching Markov processes.
Resumo:
We develop a new class of Markov processes comprising local dynamics governed by a fixed Markov process, which are enriched with regenerations from a fixed distribution at a state-dependent rate. We give conditions under which such processes possess a given target distribution as their invariant measures, thus making them amenable for use within Monte Carlo methodologies. Enrichment imparts a number of desirable theoretical and methodological properties, which includes straightforward conditions for the process to be uniformly ergodic and possess a coupling from the past construction that enables exact sampling from the invariant distribution. Joint work with David Steinsaltz / Gareth Roberts / Andi Wang..
30/10/2020 às 10:00 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Leonardo Brandão (UFMG-Seminários 1B)
Título: The poly-logWeibull model applied to space-time interpolation of temperature.
Resumo:
In this paper, a multivariate log-Weibull model for spatially dependent data is defined by marginalizing a conditional Pareto distribution with respect to a shared spatial random effect of alpha-stable distributions. Some properties of this newmodel are derived, and procedures for the estimation and inference are discussed. An application is developed to study observed temperature data sets collected from weather stations in the Brazilian Amazon.
Paper by A. L. Mota, M. S. De Lima , F. N. Demarqui e L. H. Duczmal
23/10/2020 às 14:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Ramsés H. Mena (IIMAS-UNAM, Mexico)
Título: Beta-binomial stick-breaking non-parametric prior.
Resumo:
A new class of nonparametric prior distributions, termed Beta-Binomial stick-breaking process, is proposed. By allowing the underlying length random variables to be dependent through a Beta marginals Markov chain, an appealing discrete random probability measure arises. The chain’s dependence parameter controls the ordering of the stick-breaking weights, and thus tunes the model’s label-switching ability. Also, by tuning this parameter, the resulting class contains the Dirichlet process and the Geometric process priors as particular cases, which is of interest for MCMC implementations.
Some properties of the model are discussed and a density estimation algorithm is proposed and tested with simulated datasets.
Reference: Gil-Leyva, M.F., Mena, R.H. and Nicoleris, T. (2020). Beta-Binomial stick-breaking non-parametric prior Electronic Journal of Statistics. 14, 1479-1507. https://doi.org/10.1214/20-EJS1694.
16/10/2020 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Raffaele Argiento (Department of Statistics, Università Cattolica del Sacro Cuore)
Título: Is Infinity That Far? A Bayesian Nonparametric Perspective of Finite Mixture Models.
Resumo:
Mixture models are one of the most widely used statistical tools when dealing with data from heterogeneous populations. This talk considers the long-standing debate over finite mixture and infinite mixtures and brings the two modelling strategies together, by showing that a finite mixture is simply a realization of a point process. Following a Bayesian nonparametric perspective, we introduce a new class of prior: the Normalized Independent Point Processes. We investigate the probabilistic properties of this new class. Moreover, we design a conditional algorithm for finite mixture models with a random number of components overcoming the challenges associated with the Reversible Jump scheme and the recently proposed marginal algorithms. We illustrate our model on real data and discuss a relevant application in population genetics.
09/10/2020 às 14:00 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Peter Müller (University of Texas)
Título: Bayesian Categorical Matrix Factorization via Double Feature Allocation.
Resumo:
We propose a categorical matrix factorization method to infer latent diseases from electronic health records data. A latent disease is defined as an unknown cause that induces a set of common symptoms for a group of patients. The proposed approach is based on a novel double feature allocation model which simultaneously allocates features to the rows and the columns of a categorical matrix. Using a Bayesian approach, available prior information on known diseases greatly improves identifiability of latent diseases. This includes known diagnoses for patients and known association of diseases with symptoms. For application to large data sets, as they naturally arise in electronic health records, we develop a divide-and-conquer Monte Carlo algorithm, which allows inference for the proposed double feature allocation model, and a wide range of related Bayesian nonparametric mixture models and random subsets. We validate the proposed approach by simulation studies including mis-specified models and comparison with sparse latent factor models. In an application to Chinese electronic health records (EHR) data, we find results that agree with related clinical and medical knowledge.
References:
1) Bayesian Double Feature Allocation for Phenotyping with Electronic Health Records, Yang Ni, Peter Mueller, Yuan Ji
https://arxiv.org/abs/1809.08988
Journal of the American Statistical Association, in press.
2) Consensus Monte Carlo for Random Subsets using Shared Anchors, Yang Ni, Yuan Ji, and Peter Mueller
https://arxiv.org/abs/1906.12309
Journal of Computational and Graphical Statistics}, in press.
02/10/2020 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Alexandre Galvão Patriota (USP)
Título: Modelos de regressão elípticos com parametrização geral.
Resumo: Neste seminário irei apresentar alguns dos resultados assintóticos desenvolvidos considerando modelos de regressão elípticos com parametrização geral. Estes modelos incluem modelos mistos, modelos não lineares heteroscedásticos, modelos com erros nas variáveis, entre outros.
25/09/2020 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Kelly Cristina Mota Gonçalves (DME-UFRJ)
Título: Bayesian dynamic quantile linear models and some extensions.
Resumo: The main aim of this talk is to present a new class of models, named dynamic quantile linear models. It combines dynamic linear models with distribution free quantile regression producing a robust statistical method. This class of models provides richer information on the effects of the predictors than does the traditional mean regression and it is very insensitive to heteroscedasticity and outliers, accommodating the non-normal errors often encountered in practicalapplications. Bayesian inference for quantile regression proceeds by forming the likelihood function based on the asymmetric Laplace distribution and a location-scale mixture representation of it allows finding analytical expressions for the conditional posterior densities of the model. Thus, Bayesian inference for dynamic quantile linear models can be performed using an efficient Markov chain Monte Carlo algorithm or a fast sequential procedure suited for high-dimensional predictive modeling applications with massive data. Finally, a hierarchical extension, useful to account for structural features in the dataset, will be also presented.
18/09/2020 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Denise Duarte (DEST-UFMG)
Título: Modelos de redes de afinidade
Resumo: Uma das abordagens mais populares atualmente na literatura sobre dados relacionais é a Análise de Redes Complexas. Consequentemente, análises estatísticas sobre redes sociais buscaram acompanhar este crescimento para atender à esta demanda. Para modelar estatisticamente os fenômenos estudados em redes socais, modelos probabilísticos em grafos aleatórios tem sido bastante utilizados. Entretanto, as redes sociais possuem características que são diferentes dos modelos de grafos aleatórios que possuem arestas independentes. A proposta deste trabalho é apresentar e estudar um modelo de grafo aleatório onde as ligações (arestas) são baseadas nas características dos vértices, permitindo uma modelagem mais realista de uma rede. Propomos uma vasta família de modelos, que chamamos de Modelos de Redes de Afinidade, onde as conexões são valoradas segundo uma função que mensura a afinidade entre os atores da rede. Além disso, as conexões são realizadas a partir de um determinado ponto de corte para o valor desta função afinidade, de acordo com o nível de afinidade desejado pelo pesquisador. Para exemplificar o estudo do comportamento do nosso modelo, elaboramos um estudo simulado baseado em simulações de Monte Carlo para uma das funções de afinidade descritas neste trabalho. Realizamos uma calibração nos parâmetros geradores do modelo, analisando suas medidas topológicas, comparando com as medidas topológicas encontradas em grafos com a mesma distribuição de afinidade, mas com arestas sorteadas independentemente. O estudo mostra que o Modelo de Redes de Afinidade consegue capturar características importantes de redes sociais. Trabalho em conjunto com Wesley H.S. Pereira e Rodrigo B. Ribeiro.
11/09/2020 às 13:30 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Flávio Bambirra Gonçalves (DEST-UFMG)
Título: Exact and computationally efficient Bayesian inference for generalized Markov modulated Poisson processes
Resumo: Statistical modeling of point patterns is an important and common problem in several areas. The Poisson process is the most common process used for this purpose, in particular, its generalization that considers the intensity function to be stochastic. This is called a Cox process and different choices to model the dynamics of the intensity gives raise to a wide range of models. We present a new class of unidimensional Cox process models in which the intensity function assumes parametric functional forms that switch among them according to a continuous-time Markov chain. A novel methodology is proposed to perform exact Bayesian inference based on MCMC algorithms. The term exact refers to the fact that no discrete time approximation is used and Monte Carlo error is the only source of inaccuracy. The reliability of the algorithms depends on a variety of specifications which are carefully addressed, resulting in a computationally efficient (in terms of computing time) algorithm and enabling its use with large datasets. Simulated and real examples are presented to illustrate the efficiency and applicability of the proposed methodology. A specific model to fit epidemic curves is proposed and used to analyze data from Dengue Fever in Brazil and COVID-19 in some countries.This is joint work with Livia Dutra and Roger Silva.
04/09/2020 às 13:00 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Hedibert Freitas Lopes (Insper-SP)
Título: The Illusion of the Illusion of Sparsity
Resumo: The emergence of Big Data raises the question of how to model statistical series when there is a large number of possible regressors. This article addresses the issue by comparing the possibility of using dense or sparse models in a Bayesian approach, allowing for variable selection and shrinkage. We discuss the results reached by Giannone, Lenza, and Primiceri (2018) through a “Spike-and-Slab” prior, which suggest an “illusion of sparsity” in economic datasets, as no clear patterns of sparsity could be found. We make a further revision of the posterior distributions of the model, and propose three experiments to evaluate the robustness of the adopted prior distribution. We find that the model indirectly induces variable selection and shrinkage, what suggests that the “illusion of sparsity” is, itself, an illusion. Note: Joint work with Bruno Vinicius Nunes Fava and was part of his 2019 undergraduate final projection Economics at Insper. Bruno starts his PhD in Economics at Northwestern University in August 2020.
28/08/2020 às 11:00 hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Oliver Stone and Theo Economou (Institute for Data Science and Artificial IntelligenceUniversity of Exeter)
Título: Bayesian Hierarchical Frameworks for Correcting Under-reporting and Delayed Reporting of Count Data
Resumo: The Covid-19 pandemic has brought renewed attention on the limitations of systems which report cases and deaths, specifically under-reporting and delayed reporting. In this two-part seminar, we will discuss Bayesian hierarchical approaches to correcting these issues, to enable enhanced monitoring and decision-making. Finally, we will demonstrate how the framework for correcting delayed reporting can be used for now-casting and forecasting of English hospital deaths from Covid-19.
21/08/2020 às 13:30hs - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Rafael Bassi Stern (UFSCar)
Título: CD-Split: Efficient Conformal Regions in High Dimensions
14/08/2020 às 13:30h - Local: Canal do Youtube: Seminários DEST - UFMG
Luiz Max Carvalho (EMAP-FGV)
Título: Adaptive Markov chain Monte Carlo on the space of time-calibrated trees
20/03/2020 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Luiz Max Carvalho (EMAP-FGV)
Título: Efficient transition kernels for Bayesian phylogenetics
13/03/2020 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Vinicius Mayrink (DEST-UFMG)
Título: Structural equation modeling with time dependence: an application comparing Brazilian energy distributors
ANO DE 2019 - 2º SEMESTRE
06/12/2019 às 14:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Walmir dos Reis Miranda Filho (DEST-UFMG)
Título: Frailty and Copula Models: Similarities and Differences
04/12/2019 às 14:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Daiane Zuanetti (UFSCar)
Título: Subset nonparametric Bayesian clustering - an application in genetic data
04/12/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Rafael Izbicki (UFSCar)
Título: Quantification under prior probability shift: the ratio estimator and its extensions
29/11/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Edson Ferreira (DEST)
Título: Context Tree Estimation for Not Necessarily Finite Memory Processes, Via BIC and MDL
22/11/2019 às 14:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Renan Xavier Cortes (Anglo American)
Título: Building open-source tools in Python for Spatio-Temporal Data and Modelling
22/11/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Patricia Viana (DEST-UFMG)
Título: Bayesian Cluster Analysis: Point Estimation and Credible Balls
08/11/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Jussiane Gonçalves (DEST-UFMG)
Título: Zero-inflated mixed Poisson regression models
01/11/2019 às 14:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Diogo Carlos dos Santos (UFMG)
Título: O processo de percolação de grau restrito
01/11/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Guilherme Ludwig (UNICAMP)
Título: Interacting cluster point process model for epidermal nerve fiberss
25/10/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Glaura C. Franco (DEST-UFMG)
Título: Non-Gaussian Time Series Models
18/10/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Ronald Dickman (Física-UFMG)
Título: Steady-state thermodynamics and phase coexistence far from equilibrium
11/10/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Dani Gamerman (DEST e UFRJ))
Título: Modelagem hierárquica em problemas de alta dimensão.
04/10/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Fabricio Murai (DCC-UFMG)
Título: Reasoning from Partially Observed Networks: Sampling, Estimation and Models.
27/09/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Ilka Afonso Reis (DEST/UFMG)
Título: Um breve passeio pela Psicometria: minha experiência com validação de instrumentos.
20/09/2019 às 13:00h - Local: sala 2076 - ICEx
Vera Tomazella (UFSCar)
Título: Defective Models Induced By Gamma Frailty Term for Survival Data With Cured Fraction
13/09/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Roberto Nalon (DCC- Big Data)
Título: Detecting Spatial Clusters of Disease Infection Risk Using Sparsely Sampled Social Media Mobility Patterns
11/09/2019 às 11:00h - Local: LCC - ICEx
Ian M Danilevicz (DEST)
Título: An overview of robust spectral estimators
06/09/2019 às 13:30h - Local: Auditório III do - ICEx
SEMINÁRIO CIÊNCIA DE DADOS: McKinsey & Company
Na sexta-feira dia 06 de setembro, o Departamento de Estatística estará recebendo, no Auditório III do ICEx, o Data Scientist, Marcus Watari, e o Data Engineer, Daniel Golhiardi, ambos consultores da McKinsey & Company. Eles apresentarão um Seminário para alunos da Pós-graduação em Estatística, Química, Física, Ciência da Computação, Matemática e Engenharia Elétrica. Mostrarão casos de como a ciência de dados tem sido aplicada em contextos reais em diferentes indústrias e quais são os desafios e possibilidades de atuação na carreira de um Engenheiro e Cientista de Dados.
23/08/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Marcelo Azevedo Costa (Eng. Produção – UFMG)
Título: Failure detection in robotic arms using statistical modeling, machine learning and hybrid gradient boosting
09/08/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Michel Spira (Departamento de Matemática - UFMG)
Título: Matemática e o Homem Vitruviano
01/08/2019 às 14:00h - Local: sala 3060 - ICEx
Alexandre Gaudillière (CNRS-Marseille); Joint work: A. Bianchi (Universita di Padova); P. Milanesi (Universite d'Aix-Marseille); M. E. Vares(UFRJ)
Título: Exponential transition law for the kinetic Ising model.
ANO DE 2019 - 1º SEMESTRE
05/07/2019 às 14:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Fernanda Gabriely Batista Mendes (DEST)
SEMINÁRIO 2 - Título: Construção de cadeia de Markov estacionária.
05/07/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Adrian Luna (DEST)
SEMINÁRIO 1 - Título: Redes Aleatórias: alguns desafios.
28/06/2019 às 15:00h - Local: sala 2076 - ICEx
Hernando Ombao - Biostatistics Research Group - STAT Program - King Abdullah University of Science and Technology (KAUST, Saudi Arabia)
Título: Exploring the Dependence Structure in Multivariate Time Series.
28/06/2019 às 14:00h - Local: sala 2076 - ICEx
Hernando Ombao - Biostatistics Research Group - STAT Program - King Abdullah University of Science and Technology (KAUST, Saudi Arabia)
Título: Spectral and Coherence Analysis: Basic Ideas and Applications.
07/06/2019 às 13:30h - Local: sala 2076 - ICEx
Michelle Miranda (University of Victoria no Canada)
Título: Modeling Modern Data Objects: Statistical Methods for Ultra-high Dimensionality and Intricate Correlation Structures.
31/05/2019 às 13:30h - Local: Auditório B 106 - CAD3
Magda Carvalho Pires (DEST-UFMG)
Título: Current status data com censura informativa e erros de classificação
Este seminário é integra a programação do V Encontro Comemorativo do Dia do Estatístico. Por favor inscreva-se: (http://www.est.ufmg.br/diadoestatistico/inscricoes.html)
24/05/2019 às 13:30h - CHICO Soares (Prof. Emérito da UFMG)
Título: Minhas Estatísticas
17/05/2019 às 13:30h - Marcos O. Prates (EST-UFMG)
Título: Assessing spatial confounding in Bayesian shared component disease mapping models via SPOCK: With applications to SEER cancer data
03/05/2019 às 13:30h - Afrânio M C Vieira (UFSCAR)
Título: Modelos de Resposta ao Item modificados para fontes de heterogeneidade conhecidas e desconhecidas.
26/04/2019 às 13:30h - Fábio Nogueira Demarqui (DEST-UFMG)
Título: An unified semiparametric approach to model survival data with crossing survival curves
12/04/2019 às 13:30h - Guilherme Augusto Veloso (PG-EST)
Título: Análise Bayesiana Sequencial de Dados Multivariados de Contagem
29/03/2019 às 14:00h - Frederico R. B. Cruz (DEST-UFMG)
Título: Estimação e Otimização em Filas e Aplicações
29/03/2019 às 13:00h - Euloge Clovis Kenne Pagui (Università di Padova, Itália)
Título: Bias reducing adjusted score functions for monotone likelihood in Cox Regression
21/03/2019 às 14:00h - Nitis Mukhopadhyay (Department of Statistics - University of Connecticut)
Título: On Asymptotic Normality of Standardized Stopping Times with Illustrations
ANO DE 2018 - 2º SEMESTRE
07/12/2018 às 13:30h - Douglas Mateus da Silva
Título: Estimador subsemble espacial para dados massivos em geoestatística.
30/11/2018 às 13:30h - Juliana Vilela Bastos (Coordenadora do Programa Traumatismos Dentários da Faculdade de Odontologia da UFMG)
Título: Metodologia e Estatística na Pesquisa em Traumatismos Dentários
30/11/2018 às 14:30h - Profa. Jussiane Gonçalves (UFMG)
Título: Modelagem de sobredispersão tempo-dependente em dados de contagem longitudinal
23/11/2018 às 10:00h - Prof. Murray Pollock (Un. of Warwick)
Título: Modelo de regressão de Cox com verossimilhança monótona
23/11/2018 às 13:30h - Frederico Machado Almeida
Título: Confusion: Developing an information-theoretic secure approach for multiple parties to pool and unify statistical data, distributions and inferences.
23/11/2018 às 14:30h - Luis Alejandro Másmela Caita
Título: Imputação Múltipla para dados ausentes de maneira não-aleatória
09/11/2018 às 13:30h - Arthur Tarso Rego
Título: Abordagem via Modelos de Espaço de Estados para Séries Temporais Financeiras
26/10/2018 às 14:30h - Guilherme Aguilar
Título: Bayesian linear regression models with flexible error distributions
26/10/2018 às 13:30h - Danna L. Cruz
Título: Spatial disease mapping using Directed Acyclic Graph Auto-Regressive (DAGAR) models
19/10/2018 às 14:30h - Profa. Thais C. O. Fonseca (DME-UFRJ)
Título: Reference Bayesian analysis for hierarchical models
19/10/2018 às 13:30h - Prof. Karthik Bharath (University of Nottingham, UK)
Título: Geometric statistical methods for imaging data
28/09/2018 às 13:30h - Larissa Sayuri Futino C. dos Santos (UFMG)
Título: Ampliando Horizontes: Vendo o mundo com outros olhos
14/09/2018 às 13:30h - Prof. Tohid Ardeshiri (Linköping University, Suécia)
Título: Analytical Approximations for Bayesian Inference
31/08/2018 às 14:30h - Josemar Rodrigues (UFSCar)
Título: Bayesian superposition of pure-birth destructive cure processes for tumor latency
3108/2018 às 13:30h - Reinaldo B. Arellano-Valle (Pontícia Universidad Católica de Chile)
Título: Scale and Shape Mixtures of Multivariate Skew-Normal Distributions
24/08/2018 às 13:30h - Roger W. C. da Silva (DEST)
Título: Dimensional Crossover in Anisotropic Percolation on Z^{d+s}
17/08/2018 (sexta-feira) às 13:30h - Ali Abolhassani (Department of Mathematical Sciences, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran)
Título: Bell Spatial Scan Statistics
08/08/2018 (quarta-feira) às 10:30h - Silvia L. P. Ferrari (USP)
Título: Box-Cox t random intercept model for estimating usual nutrient intake distributions
ANO DE 2018 - 1º SEMESTRE
22/06/2018 às 14:30h - Túlio Lima (Departamento de Estatística - UFMG)
Título: Comparison between risk measures and ruin probability for the calculation of solvency capital for a long-term guarantee.
18/05/2018 às 13:30h - Rodrigo Bernardo da Silva (Departamento de Estatística, UFPb)
Título: Flexible and Robust Mixed Poisson INGARCH Models.
11/05/2018 às 13:30h - Vinicius D. Mayrink (Departamento de Estatística, UFMG)
Título: Estendendo o JAGS: Distribuição exponencial por partes e geoestatística.
04/05/2018 às 13:30h - Caio L. N. Azevedo - Departamento de Estatística, IMECC, Unicamp
Título: Time series and multilevel modeling for longitudinal item response theory data
27/04/2018 às 13:30h - Valdério A. Reisen - UFES
Título: An overview of robust spectral estimators and its applications.
20/04/2018 às 13:30h - Pedro O. S. Vaz de Melo
Título: Futebol e Política não se discutem, se analisam!
13/04/2018 às 13:30h - Carolina Silva Pena - Pró-Reitoria de Graduação - UFMG
Título: A new item response theory model to adjust data allowing examinee choice
ANO DE 2017 - 2º SEMESTRE
01/12/2017 às 13:30h - Milton Pifano (DEST)
Título: Data clustering using generalized spatio-temporal dynamic factor analysis with interactions.
24/11/2017 às 13:30h - Guilherme L. de Oliveira (DEST)
Título: Modelos Partição Produto Espaciais.
24/11/2017 às 14:30h - Gabriela Oliveira (DEST)
Título: Aspectos Probabilísticos da Distribuição Laplace.
17/11/2017 às 13:30h - Alexandre Gaudillière (Aix Marseille Université, CNRS)
Título: Intertwining Wavelets.
17/11/2017 às 14:30h - Douglas Mesquita (DEST)
Título: Confundimento espacial em modelos de fragilidade.
10/11/2017 às 13:30h - Erick Amorim (DEST-UFMG)
Título: Agrupamentos através do processo Dirichlet e o modelo fatorial com interações
10/11/2017 às 14:30h - Rafael Alves (DEST-UFMG)
Título: Markov Graphs.
27/10/2017 às 13:30h - Juliana Freitas de Mello e Silva (DEST-UFMG)
Título: Modelagem conjunta de dados longitudinais e de sobrevivência.
20/10/2017 às 13:30h - Flávio Bambirra Gonçalves (DEST-UFMG)
Título: A Monte Carlo toolbox to solve intractable statistical problems: from retrospective sampling to Bernoulli Factories
29/09/2017 às 13:30h - Gilvan Ramalho Guedes (Depto. De Demografia-UFMG)
Título: Mudanças climáticas e economia: impactos sobre vulnerabilidade regional, oferta de trabalho e demanda por seguro
22/09/2017 às 13:30h - Fernando Quintana (PUC-Chile)
Título: Covariate-Dependent Mixture Models Induced by Determinantal Point Processes and Some Applications
15/09/2017 às 13:30h - Grupo Stats4Good (DEST-UFMG)
Título: Estatística para o Bem
01/09/2017 às 13:30h - Thais Paiva (DEST-UFMG)
Título: Imputation of multivariate continuous data with nonignorable missingness
25/08/2017 às 13:30h - Bernardo Nunes Borges de Lima (MAT-UFMG)
Título: A mágica sequência de de Bruijn
18/08/2017 às 11:10h - Sokol Ndreca (DEST)
Título: Asymptotics for the queueing system with exponentially delayed arrivals
16/08/2017 às 11:30h (excepcionalmente) - Iddo Ben-Ari (University of Connecticut - USA)
Título: Cut-off for a random walk with catastrophes
ANO DE 2017 - 1º SEMESTRE
11/08/2017 às 14:30h - Ying Sun (King Abdullah University of Science and Technology (KAUST),Saudi Arabia)
Título: Visualization and Assessment of Spatio-temporal Covariance Properties
11/08/2017 às 13:30h - Marc G. Genton (King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia)
Título: Directional Outlyingness for Multivariate Functional Data
07/07/2017 às 13:30h - Bárbara da Costa Campos Dias
Título: Exact Bayesian inference in spatio-temporal Cox processes driven by multivariate Gaussian processes
30/06/2017 às 13:30h - Uriel Moreira Silva
Título: Particle-based Inferente in Hidden Markov Models
23/06/2017 às 13:30h - Prof. Alexandre B. Simas (MAT-UFPb)
Título: Principal Components Analysis for Semimartingales and Stochastic PDE
09/06/2017 às 13:30h - Prof. Adrian P. H. Luna (DEST/UFMG)
Título: Misturas de Distribuições de Gibbs
02/06/2017 às 13:30h - Prof. Bernardo Lanza Queiroz (CEDEPLAR/UFMG)
Título: National and subnational experience with estimating the extent and trend in completeness of registration of deaths in Brazil and other developing countries
19/05/2017 às 13:15h (**Excepcionalmente**) - Prof. Fredy Castellares (DEST/UFMG)
Título: Processo Múltiplo de Poisson e a Distribuição de Bell
28/04/2017 às 13:15h (**Excepcionalmente**) - Prof. Bernardo Nunes Borges de Lima (MAT/UFMG)
Título: A mágica sequência de Bruijn
07/04/2017 às 13:30h - Prof. Marcos Oliveira Prates (DEST/UFMG)
Título: Um passeio por aplicações e problemas em diferentes áreas da Estatística nas quais tenho dedicado o meu tempo.
31/03/2017 às 13:30h - Profa. Denise Duarte (DEST/UFMG)
Título: Inferência para Cadeias de Markov de Alcance Variável Contaminadas Estocasticamente
24/03/2017 às 13:30h - Prof. Renato Martins Assunção (DCC/UFMG)
Título: De Fisher até o "Big Data": continuidades e descontinuidades
